Cours Processus Stochastiques

Definition. Caractérisation d'ordre N. Moments. Stationnarité. Ergodicité.
Processus Gaussiens. Processus Markoviens. Théorème de Mercer, représentation
de Karhunen-Loève. Représentation spectrale. Processus blancs. Modèles
paramétriques (AR, MA, ARMA). Modèles d'état. Décomposition de Wold.